SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sun Sep 15, 2019 1:34 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Author Message
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Sun May 13, 2012 10:38 am 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, zyko

Пока результатов нет, когда будут я сразу напишу.

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon May 14, 2012 12:23 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Посмотрел ещё раз на исполнение заявок. На самом деле, маркет-заявка ни при чём, просто транзакция берёт LastPx из поля цены заявки, а должна брать из отчёта по сделкам. То есть, лимитные заявки тоже показывают неверную цену исполнения.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon May 14, 2012 12:42 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Спасибо за информацию, zyko

С уважением, Евгений

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Sun Jul 01, 2012 2:01 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Скоро должна выйти новая версия Транзак конектора. Скажите пожалуйста обновления провайдера в OQ стоит ожидать?

Мне финам прислал письмо.

Уважаемый клиент!


Информируем вас о том, что вышла версия Transaq Connector 1.70. Библиотека и руководство пользователя доступны по ссылке. Эта версия библиотеки совместима только с новой версией серверной части Transaq 5.05. При этом версии Transaq Connector ниже 1.70 не совместимы с версией серверной части Transaq 5.05. Дата обновления серверной части будет опубликована на форуме дополнительно и заранее.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Для упрощения процедуры перехода на версию 1.70, проверьте, пожалуйста, работоспособность своего программного обеспечения с версией 1.67 и выше, в которых модифицирована логика подключения к серверу. Проверить вы можете уже сейчас.

1.67

http://www.finam.ru/files/txmlconnector.dll

Мануал

http://www.finam.ru/files/TXmlConnector.pdf

IP:порт

213.247.141.133:3900 (боевой сервер)

78.41.194.72:3939 (демо сервер)

Далее вам необходимо будет заменить файл txmlconnector.dll на версию файла 1.70


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Mon Jul 02, 2012 9:00 am 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, grinboy

После выхода 1.70 в продакшн, мы максимально быстро выпустим новую версию(1-2 дня).

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 2:30 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Evgeny E wrote:
Здравствуйте, grinboy

После выхода 1.70 в продакшн, мы максимально быстро выпустим новую версию(1-2 дня).

С уважением, Евгений.



Большое спасибо. Очень приятно получить оперативные ответы. Евгений не знаю насколько этот вопрос можно адресовать к вам. Но очень хочется (суда по тому как разворачивается дискуссия на этом форуме не только мне) что бы что появилось поле время биржи. т.е. что бы котировки шли с временем биржи, а не только с локальным.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 04, 2012 2:47 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, grinboy

Evgeny E wrote:
Но очень хочется (суда по тому как разворачивается дискуссия на этом форуме не только мне) что бы что появилось поле время биржи. т.е. что бы котировки шли с временем биржи, а не только с локальным.

В API Transaq нельзя получить биржевое время котировки, пункт 4.7 руководства http://www.finam.ru/files/TXmlConnector.pdf

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 2:13 am 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

А это разве не это?

если смотреть 4.8 (Сделки по инструментам) руководства то там есть

<time>время сделки</time>
так что для трейдов точно есть время биржи.

Или я не прав?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Jul 05, 2012 9:36 am 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, grinboy

Evgeny E wrote:
В API Transaq нельзя получить биржевое время котировки, пункт 4.7 руководства http://www.finam.ru/files/TXmlConnector.pdf

grinboy wrote:
если смотреть 4.8 (Сделки по инструментам) руководства то там есть

<time>время сделки</time>
так что для трейдов точно есть время биржи.

Я имел ввиду оффер/бид.

Насчет трейдов - наш фрейморк ориентирован на установку локального времени при получении трейда.
В будущем мы, возможно, добавим поле ExchangeTime для трейдов, но это будет вспомогательное поле.

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Fri Jul 06, 2012 11:29 am 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Уважаемые пользователи.

В связи с переходом серверов Transaq на новую версию, просим Вас не пользоваться провайдером Finam Transaq с 09.07.2012 до выхода обновления. Ориентировочная дата выхода обновления: 11.07.2012.

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 11, 2012 4:27 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Уважаемые пользователи.

По следующей ссылке: http://www.smartquant.com/openquant/install/beta/OpenQuant.x86.exe
Вы можете скачать промежуточную версию OpenQuant, в которой реализованна работа с новыми серверами Transaq.

С уважением, Евгений.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 11, 2012 5:16 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Евгений, оперативно потестировал версию.
Ниже скриншот и по нему два вопроса:

1) Подозрение на некорректные квоты.
На скриншоте видно, что квоты в квот-мониторе не совпадают с лучшими котировками в стакане, кроме того, они обновляются гораздо реже трейдов.
Логируя МД вот таким кодом:
Code:
   public override void OnQuote(Quote quote)
   {
      Console.WriteLine(quote);
   }

   public override void OnOrderBookChanged(OrderBookUpdate update)
   {
      if (update.Position == 0)
         Console.WriteLine(update);
   }
получаю такой текст:
Code:
11.07.2012 17:58:55 Ask Insert price=89,84 size=5 position=0
11.07.2012 17:58:55 Bid Update price=89,82 size=2008 position=0
11.07.2012 17:58:56 Ask Delete price=89,84 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:56 Ask Insert price=89,84 size=5 position=0
11.07.2012 17:58:56 Ask Delete price=89,84 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:57 Ask Insert price=89,84 size=5 position=0
11.07.2012 17:58:57 Bid Update price=89,82 size=1958 position=0
11.07.2012 17:58:57 Bid Update price=89,82 size=1856 position=0
11.07.2012 17:58:57 Bid Update price=89,82 size=1506 position=0
11.07.2012 17:58:57 Ask Insert price=89,83 size=10 position=0
11.07.2012 17:58:57 Bid Update price=89,82 size=1456 position=0
11.07.2012 17:58:58 Ask Delete price=89,83 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:58 Ask Insert price=89,83 size=20 position=0
11.07.2012 17:58:58 Ask Update price=89,83 size=80 position=0
11.07.2012 17:58:58 Ask Update price=89,83 size=430 position=0
11.07.2012 17:58:59 bidSize=13 bid=89,77 ask=89,79 askSize=20
11.07.2012 17:58:59 Bid Update price=89,82 size=1416 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,83 size=3530 position=0
11.07.2012 17:58:59 Bid Delete price=89,82 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Insert price=89,82 size=2177 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,82 size=1927 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Insert price=89,81 size=50 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,81 size=400 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,81 size=450 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,81 size=454 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,81 size=514 position=0
11.07.2012 17:58:59 Bid Delete price=89,8 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Insert price=89,8 size=472 position=0
11.07.2012 17:58:59 Bid Update price=89,79 size=89 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,8 size=1472 position=0
11.07.2012 17:58:59 Bid Delete price=89,79 size=-1 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Update price=89,8 size=1477 position=0
11.07.2012 17:58:59 Ask Insert price=89,79 size=20 position=0
11.07.2012 17:59:00 Ask Update price=89,79 size=539 position=0
11.07.2012 17:59:00 Bid Update price=89,77 size=7 position=0
11.07.2012 17:59:00 Bid Update price=89,77 size=1 position=0
11.07.2012 17:59:00 Ask Update price=89,79 size=538 position=0
11.07.2012 17:59:00 Bid Update price=89,77 size=2 position=0
11.07.2012 17:59:00 Ask Update price=89,79 size=539 position=0
11.07.2012 17:59:00 Ask Insert price=89,78 size=472 position=0
11.07.2012 17:59:01 bidSize=106 bid=89,75 ask=89,77 askSize=63
11.07.2012 17:59:01 Bid Delete price=89,77 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:01 Ask Insert price=89,77 size=68 position=0
11.07.2012 17:59:01 Bid Update price=89,76 size=1117 position=0
11.07.2012 17:59:01 Ask Update price=89,77 size=64 position=0
11.07.2012 17:59:01 Bid Update price=89,76 size=1164 position=0
11.07.2012 17:59:01 Ask Update price=89,77 size=63 position=0
11.07.2012 17:59:01 Bid Update price=89,76 size=814 position=0
11.07.2012 17:59:01 Bid Delete price=89,76 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:02 bidSize=1 bid=89,75 ask=89,78 askSize=472
11.07.2012 17:59:02 Ask Delete price=89,77 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:02 Ask Update price=89,78 size=472 position=0
11.07.2012 17:59:02 Bid Delete price=89,75 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:02 Ask Update price=89,78 size=122 position=0
11.07.2012 17:59:02 Bid Update price=89,74 size=255 position=0
11.07.2012 17:59:02 Bid Insert price=89,75 size=1 position=0
11.07.2012 17:59:02 Ask Update price=89,78 size=472 position=0
11.07.2012 17:59:03 Ask Insert price=89,77 size=1 position=0
11.07.2012 17:59:03 Bid Update price=89,75 size=501 position=0
11.07.2012 17:59:04 Bid Update price=89,75 size=1 position=0
11.07.2012 17:59:04 Ask Delete price=89,77 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:04 Ask Update price=89,78 size=117 position=0
11.07.2012 17:59:06 bidSize=986 bid=89,76 ask=89,78 askSize=117
11.07.2012 17:59:06 Bid Update price=89,75 size=777 position=0
11.07.2012 17:59:06 Bid Update price=89,75 size=1057 position=0
11.07.2012 17:59:06 Bid Insert price=89,76 size=986 position=0
11.07.2012 17:59:07 bidSize=800 bid=89,76 ask=89,79 askSize=101
11.07.2012 17:59:07 Bid Update price=89,76 size=1046 position=0
11.07.2012 17:59:07 Ask Delete price=89,78 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Update price=89,76 size=1126 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Update price=89,76 size=1186 position=0
11.07.2012 17:59:07 Ask Update price=89,79 size=101 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Update price=89,76 size=1206 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Update price=89,76 size=720 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Insert price=89,78 size=80 position=0
11.07.2012 17:59:07 Bid Delete price=89,78 size=-1 position=0
11.07.2012 17:59:08 Bid Update price=89,76 size=740 position=0
11.07.2012 17:59:08 Bid Update price=89,76 size=680 position=0
11.07.2012 17:59:08 Bid Update price=89,76 size=740 position=0
11.07.2012 17:59:08 Bid Update price=89,76 size=680 position=0
где вообще не вижу адекватности квот лучшим котировкам стакана.
Если бы стакан тоже тормозил, то можно было заподозрить плохое качество МД, но стакан актуален.

2) Транзак анонсировал Replace, но он пока не реализован. Есть в планах его реализация?


Attachments:
oq_transaq.jpg
oq_transaq.jpg [ 64.09 KiB | Viewed 8872 times ]
Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 11, 2012 5:54 pm 
Offline

Joined: Mon Aug 01, 2011 9:31 am
Posts: 62
Здравствуйте, zyko

Спасибо за оперативность.

1. Данные по квотам мы получаем из сообщения "Quotations", данные для стакана из сообщения "Quotes". На нашем тестовом доступе я вижу, что данные по квотам приходят раньше, чем данные для стакана. Я уточню у ребят из Финама, с чем это связано. После внедрения новой версии сервером еще проскальзывают некоторые баги, можете почитать на здесь: http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13182.

2. Да, Replace будет реализован в ближайшей оф. версии

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Wed Jul 11, 2012 6:07 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Да, форум транзака читаю.
Там озвучена проблема неприхода котировок, но, может быть, действительно, она синхронна моей проблеме.
(на тестовом доступе до апгрейда серверов я тоже не наблюдал такого эффекта, сейчас уже сижу на боевых проапгрейченных серверах)

Буду признателен, если уточните вопрос про Quotations у Финама, спасибо!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Финам TRANSAQ
PostPosted: Thu Jul 12, 2012 10:45 am 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Евгений, добрый день!
Думаю, в свойствах адаптера незаслужено пропущен параметр rqdelay, частота обновления информации.
Анализ прихода трейдов показал, что при подключении используется значение по умолчанию rqdelay=1000мс, что дико редко для такого быстрого терминала как OpenQuant.

Рассмотрите, пожалуйста, возможность добавления этого параметра в Settings в ближайшем релизе. Также, можно добавить оставшиеся autopos, session_timeout, delay_timeout. Все значения по умолчанию указаны в спецификации.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group