SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Wed Oct 28, 2020 8:25 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Author Message
PostPosted: Wed May 09, 2012 3:34 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
Добрый день,

в провайдере SmartQuant.RTS.dll есть несколько ошибок:
- при выставлении рыночного(Market) ордера не правильно формируется цена
значении цены должно быть не 0(как сделано в текущей версии), а равное величине верхней или нижней планки(лимита) в зависимости от покупки или продажи
- нет учета минимального шага цены для значения цены лимитированного ордера
- при разрыве соединения и повторном его восстановлении (disconnect и затем Connect) генерируется ошибка "Cannot find isin_id for the instrument - RTS-6.12"
и полностью прекращается обновление котировок в окне "QuoteMonitor"


Last edited by SGN on Wed May 09, 2012 6:18 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed May 09, 2012 4:47 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Спасибо, будем лечить.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 11:23 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Quote:
- при выставлении рыночного(Market) ордера не правильно формируется цена
значении цены должно быть не 0(как сделано в текущей версии), а равное величине верхней или нижней планки(лимита) в зависимости от покупки или продажи

Раз нет нормальной поддержки маркетных заявок на уровне брокера/биржы, значит и плагин не будет их поддерживать. Верхнюю или нижнюю планку, а также какое-либо отклонение от них, можно указать в лимитной заявке.
Quote:
- нет учета минимального шага цены для значения цены лимитированного ордера

что Вы имеете ввиду, кто должен это учитывать?
Quote:
- при разрыве соединения и повторном его восстановлении (disconnect и затем Connect) генерируется ошибка "Cannot find isin_id for the instrument - RTS-6.12"
и полностью прекращается обновление котировок в окне "QuoteMonitor"

да, пока такая проблема есть. дело в том, что переподписка на данные происходит сразу после того, как плагин подает сигнал "коннектед", но в этот момент он еще не получил данные от роутера по сессиям и инструментам. мы подумаем как это разрулить.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 1:58 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
Мне казалось, что шаг цены может учитывать сам провайдер... но подумав, решил с Вами согласиться -> он не должен самолично округлять цену.
Или, по крайней мере, должна быть настройка отвечающая делать это или нет.
Добавлю у себя +)
А вообще, если мы так критичны к проверкам, почему сам OQ допускает ввод цены без учета минимального шага????
Кол-во знаков после запятой OQ контролирует(!), почему же тогда он забивает на минимальный шаг?
Где логика?

А вот с рыночными ордерами я Вас не очень понял...
у Вас же есть код по их обработке:
Code:
...сорри...

просто он не рабочий..... +)
почему бы не учитывать limit_up и limit_down даже с учетом того, что все разработчики РТС, как Вы намекаете, "муфлоны"? +)


Last edited by SGN on Thu May 10, 2012 4:31 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 4:17 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Для начала, давайте тут не будем выдержки из кода приводить - нехорошо:-)
По этому примеру скажу - когда делал плагин, видя, или вернее не найдя по началу ответа на вопрос "как посылать маркетную заявку", сделал предположение, что цена в этом случае может быть 0,-1, NaN и в том же духе. Предположение не оправдалось, но из кода убрать не успел. Теперь уберу. Потому как "муфлоны" или нет, но маркетная заявка - это заявка без претензий по цене и мне ее знать совсем даже не обязательно. А всякие варианты, типа текущая цена+сколько-то или верхняя планка - это уже не маркетная, а лимитная, как ни крути.
Теперь о проверке цены на валидность по шагу, по границам и т.д. А должен ли ОпенКвант этим заниматься? Никакое количество знаков после запятой он не контролирует, а всего лишь "для удобства" показывает Вам именно столько, сколько Вам по Вашей же настройке "удобно" видеть и чтобы 25.50 и 25.55 показывались одинаково, а не как 25.5 и 25.55. вот и весь "контроль"

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 4:35 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
Алексей, спасибо за Ваши ответы!

Эх... снова все придется делать самому +)

Ведь исключая возможность работы с рыночными ордерами, Вы, сознательно, урезаете функциональность как самого OQ'та так и FW'ка!
В таком случае, трейдер не сможет(!) закрыть позицию из всех окон "Portfolio"......

Вы уверены, что это правильно? +)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 4:56 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Я думаю, я скорее помогаю трейдерам не выстрелить себе в ногу :)
Согласен, удобно закрыть позиции из окошка портфолио, но скажет ли нам спасибо трейдер, когда по незнанию пошлет маркетную заявку, мы ему что-то просимулируем и он понесет убытки? Перевесит ли возможность авто-посылки заявки возможные потери?

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 5:38 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
А SmartQuant.RTS.dll, - это новый адаптер plaza2 ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 6:36 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
newDave, я бы даже сказал что он новейший +)

Алексей, вопрос - ваши российские провайдеры Transaq, SmartCom и QUIKFIX поддерживают рыночные ордера?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 8:55 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Разрешите присоединиться к дискуссии.
До сих пор провайдеры Опенкванта не поддерживали маркет-заявки для FORTS. При отправке такой заявки она реджектится на стороне брокера/биржи из-за нулевой цены. И это правильно.

Давайте почитаем правила срочных сделок: http://fs.rts.ru/files/2892/8901. В них перечислены три типа заявок, один из которых назван лимитированным, а два оставшихся рыночными. Однако, по сути, типы различаются только поведением при частичном исполнении.
Идём в спецификацию Плазы2 (http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/p2gate_ru.pdf), где видим, что эти три типа закодированы в одном параметре type, а о всяких "лимитных" и "рыночных" ни слова. Таким образом, употребление этих терминов в правилах - обычная бюрократическая небрежность, и нам не надо обращать на это внимания.

Теперь предложение по "как же быть":
Поскольку FORTS у нас один такой специфический, а остальные провайдеры поддерживают обычные рыночные заявки без указания цены, думаю, будет корректным вообще запретить для него OrderType.Market и реализовать поддержку всех трёх типов в лимитированной заявке при помощи перечисления TimeInForce:
1. TimeInForce.Day будет соответствовать type=1 (обычный лимит)
2. TimeInForce.IOC будет соответствовать type=2 (исполнить что можно и снять остаток)
3. TimeInForce.FOK будет соответствовать type=3 (исполнить всё или отклонить)
Также, на FORTS есть возможность указывать дату истечения ордера, не знаю, реализовано ли это в текущей версии провайдера, но, очевидно, это TimeInForce.GTD.

Что касается подставления в цену "полочек" и её округления до шага цены, то это не задача провайдера, иначе бы провайдеру пришлось реализовывать логику контроля этих значений. Это задача стратегии.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 9:18 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
zyko, спасибо за Ваши пояснения!

Подскажите, плиз, каким терминалом Вы пользуетесь?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 10:25 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
В каком смысле? Опенквантом :)
Имею опыт работы с ним через 5 провайдеров.
Или я не понял вопроса?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 10:29 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
ОпенКвант это да +)
но я имел ввиду что-нибудь для ручной торговли +)
Quik? TransaQ? SmartTrade?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 10:31 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Перешёл на ОК с квика, да. До сих пор использую для разных прикладных задач и контроля.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu May 10, 2012 10:32 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 03, 2008 8:42 pm
Posts: 55
Отлично, спасибо!
Вот скажите, в Квике рыночные ордера для фьючерсов и опционов есть?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group