SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Tue Sep 17, 2019 10:05 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 
Author Message
 Post subject: QUIK FIX
PostPosted: Sat Mar 26, 2011 6:14 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
В OpenQuant 3.1.0 была добавлена поддержка QUIK FIX ( http://www.quik.ru/bank/modules/trade/fix/ ) . Провайдер тестировался через Ренессанс.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Thu Jun 09, 2011 6:45 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 09, 2011 3:30 pm
Posts: 21
Какой толк от Quik Fix и OSL FIX, если брокеры за них 30 000 руб/мес хотят и по таким ценам никто подключаться не будет?
Для Альфы тоже не надо было писать, там роботорговцы не тусуются.
Вместо этого лучше было бы FIX РТС, Plaza2 и Алор.
У брокеров FIX РТС -от 2000/мес, Plaza2 - от 4000/мес.
Сертифицироваться на ММВБ тоже не помешало бы.

А то, понимаешь ли, заняли пассивно-выжидательную позицию в то время как Stocksharpы и всяческие Labы клиентов новыми адаптерами\семинарами\вебинарами\курсами окучивают и с пути верного сбивают :)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Thu Jun 09, 2011 7:25 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Ну закажите у нас FIX RTS и пребудет с вами сила :D

OSL FIX, Alfa, QUIK FIX были написаны на заказ. Так и появились.

А вообще что касается российского рынка, то мы ждем, когда нас кто-нибудь эксклюзивно залицензирует и отребрендит, типа Финама. Финам, ау! Вы где :)


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Jun 10, 2011 11:40 am 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
102New:
За тот QUIK FIX, что реализован, брокеры требуют 87к разово и 7250/мес (ссылка: http://www.quik.ru/bank/products/quik-b ... r/tariffs/). Остановила именно неадекватная, да ещё с привязкой к брокеру, разовая стоимость лицензии.
Вообще, как только появится релиз VQ с возможностью торговли через несколько адаптеров, ничто не будет мешать народу заказывать адаптеры под отдельные биржи.

Dr. Anton Fokin:
Не пугайте нас так :cry: если вас залицензирует финам - он отключит все наши адаптеры :cry:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Oct 07, 2011 2:21 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Всё-таки попробовал адаптер. Версия сервиса 3.7.1.4.
Настроек много, но долгое общение с терминалом quik помогает их понять.

А сложности возникли вот какие:
1) Сервис в ответ на логон заполняет тег DefaultApplVerID(1137), который фикс 4.2 не может принять. Решилось прописыванием тега в схеме.
2) В репортах сервис заполняет тег 63 по официальной спецификации, в то время как в схеме набор значений изменён на "Т1,Т2...". Решилось возвратом к спецификации.
3) Настройка глубины стаканов в сервисе игнорируется, если в запросе указывается тег 264. Очевидно, адаптер заполняет его 264=0, а стаканы в квике весьма глубокие. Редактирование схемы не помогло.

По п.п.1,2 понятно, что угнаться за версиями сервиса арки сложно.
А вот по п.3 пожелание либо не указывать в реквесте 264 тег, либо вынести как настройку адаптера.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Oct 07, 2011 2:56 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Добрый день.

Как раз с тегом 264 проблем нет - мы вынесем его как настройку плагина.
А вот с манипулированием схемой вопрос более интересный. Наличие некоего DefaultAppVerId в логоне еще понятно, хотя и странно, а вот насчет тега 63 Вы не ошибаетесь, когда говорите, что сервис заполняет его стандартными значениями? Ведь словарь нашего плагина как раз и определяет эти стандартные значения.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Oct 07, 2011 3:40 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Добрый день, Алексей.

Про 264 тег понял, спасибо. Но там ещё есть нюанс: в квикфиксе реализована возможность запроса разной глубины стакана по отдельным биржам и даже классам бумаг. При явном указании 264 тега эта возможность потеряется. Вот я и думаю, можно ли сделать так, чтобы при указании 264=0 этот тег вообще не передавался в запросе? В этом случае, как мне сказали, квикфикс возмёт глубину из своего ини-файла.

По поводу тега 63, по логам: опенквант отправляет NewOrderSingle, в котором не заполняет 63. В ответ приходит репорт с 63=0. Такого значения в схеме опенкванта не предусмотрено, поэтому он генерит реджект "Value is incorrect (out of range) for this tag". После добавления в схему значения "0" реджекты пропали.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Mon Oct 10, 2011 10:37 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
zyko wrote:
Добрый день, Алексей.

Про 264 тег понял, спасибо. Но там ещё есть нюанс: в квикфиксе реализована возможность запроса разной глубины стакана по отдельным биржам и даже классам бумаг. При явном указании 264 тега эта возможность потеряется. Вот я и думаю, можно ли сделать так, чтобы при указании 264=0 этот тег вообще не передавался в запросе? В этом случае, как мне сказали, квикфикс возмёт глубину из своего ини-файла.


Можно и так сделать, но только не ноль должен быть как указатель, что тег передавать не надо. Ноль же - это full book. Можно -1 к примеру или вообще вторую опцию в настройки, которая определяет наличие/отсутствие тега в принципе.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Mon Oct 10, 2011 11:12 am 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
На ваш выбор: любой вариант сгодится.
Спасибо!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Jun 15, 2012 6:57 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Алексей, добрый день!
Волею судьбы приходится делать вторую попытку подхода к QUIK FIX.

Решил протестировать ResendRequest, что делаю:
- после некоторой активности дисконнекчу адаптер;
- лезу в seqnums файл и руками отматываю счётчик входящих сообщений примерно на 20 сообщений;
- коннекчу адаптер;
- получаю пропущенные сообщения, при этом в Output и в Provider Errors валятся эксепшены вида:
Code:
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре.
   в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
   в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
   в OpenQuant.Orders.OrderManagerWindow.OrderManager_ExecutionReport(Object sender, ExecutionReportEventArgs args)
   в SmartQuant.Execution.OrderManager.At2atBgq3(Object , ExecutionReportEventArgs )
   в SmartQuant.Providers.ProviderManager.NQy5RPGjB1(Object , ExecutionReportEventArgs )
   в SmartQuant.FIXApplication.QuickFIX42Provider.rFLZjR10N(Object , ExecutionReportEventArgs )
   в SmartQuant.FIXApplication.QuickFIX42Application.EmitExecutionReport(ExecutionReport report)
   в eSPbvpW76yetImY97G.AkjZwOARJ2ya88qDOw.onMessage(ExecutionReport , SessionID )

Видно, что чего-то не так в сообщениях ExecutionReport. Анализ логов показывает, что повторные сообщения отличаются от оригинальных двумя тэгами: 43=Y и 122=20120615-14:13:19. Оба тэга есть в описании заголовка, поэтому вряд ли это они вредят.

А вопрос такой: могут эти ошибки быть связаны с повторной проводкой тех же репортов по Done заявкам? Если бы в реальности была потеря репортов, то повторы отработались бы корректно?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: QUIK FIX
PostPosted: Fri Jun 15, 2012 7:11 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Николай, повторная проводка в принципе плоха многими логическими вещами, а вот такая ситуация может быть, если у Вас были реплейсы - предыдущий ClOrdID уже не используется, а приходит репорт опять с ним же

П.С. Внимательно посмотрел на стек трейс - тут все-таки прямой виновник не сам ордер манагер, а его окошко, но в целом это ничего не меняет - лучше повторно не прогонять репорты.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group