SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sat Jan 16, 2021 12:23 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
PostPosted: Mon Mar 07, 2011 2:40 am 
Offline

Joined: Thu Feb 10, 2011 8:22 am
Posts: 153
Добрый день

Строить стратегии с использованием опционов без их греков... это отход от классики :)

Пжл, добавьте чек-поинт в Capture Market Data, дающий возможность сохранять в БД греки опционов
Для IB это делается довольно просто, там есть два поля:
- Generic Tick (добавить через запятую в его значение код соответствующий грекам - см. хелп по API, давал ссылку по теме МультиЛег) и
- SnapShot

Нужно просто "связать" чек-поинт со значениями этих полей, и "разнести" по БД греки.

И заодно исправьте косячок в последнем IB адаптере от 05.03.11 - как исправить описал здесь http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?p=26857#p26857

Спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 14, 2011 6:24 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Здравствуйте.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, что Вы хотите от OpenQuant'a в плане "греков".
Если не затруднит, можно на пальцах обьяснить?

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 4:37 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 10, 2011 8:22 am
Posts: 153
Alexei Kurov wrote:
Здравствуйте.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, что Вы хотите от OpenQuant'a в плане "греков".
Если не затруднит, можно на пальцах обьяснить?


Хочу торговать и тестировать опционные комбинации
Для принятия решения, например об открытии позиции, на опционах необходимо знать текущие и сравнивать их с предыдущими значения греков.
Для этого их необходимо записать в БД ОК

Справка :) для опциона Греки - это такие же "атрибуты" инструмента как и Квотес
Имхо, их просто нужно писать в соответствующую таблицу подобно аску и биду.

Кроме самих 5 греков для опционов так же важны и др. параметры, такие как ОткрытыйИнтерс и др. - можете, например, их посмотреть в том же ТОСе.

Имхо, если для записи/хранения греков нужна не нормализованная таблица,
то для др. параметров можно (решать вам) предусмотреть одну нормализованную таблицу.

Теперь на пальцах

Пжл, добавьте:
- таблицу греков в структуру БД
- чек-поинт в Capture Market Data, дающий возможность сохранять в БД греки опционов
- добавьте в КвотесМонитор поля, отображающие греки, если инструмент является опционом

Понятно ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 5:31 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Понятно. Только бросаться реализовывать все это времени пока нет. В принципе это куча исправлений во многих частях фреймворка (хотя и понятно, что и как делать) и плагинах провайдеров и т.д..

Если вам это очень сильно надо, то вы можете проспонсировать эти разработки. Если нет, то придется подождать.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 6:29 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 10, 2011 8:22 am
Posts: 153
Dr. Anton Fokin wrote:
Понятно. Только бросаться реализовывать все это времени пока нет. В принципе это куча исправлений во многих частях фреймворка (хотя и понятно, что и как делать) и плагинах провайдеров и т.д..

Если вам это очень сильно надо, то вы можете проспонсировать эти разработки. Если нет, то придется подождать.


Думаю, что сильно это нужно и Вам, иначе описание инструментов-опционов почти бессмысленно.

Готов проспонсировать эти разработки своим плодотворным участием в проектированием и корректировке кода и тестированием


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group