SmartQuant Discussion

Добрый день

Строить стратегии с использованием опционов без их греков... это отход от классики

Пжл, добавьте чек-поинт в Capture Market Data, дающий возможность сохранять в БД греки опционов
Для IB это делается довольно просто, там есть два поля:
- Generic Tick (добавить через запятую в его значение код соответствующий грекам - см. хелп по API, давал ссылку по теме МультиЛег) и
- SnapShot

Нужно просто "связать" чек-поинт со значениями этих полей, и "разнести" по БД греки.

И заодно исправьте косячок в последнем IB адаптере от 05.03.11 - как исправить описал здесь http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?p=26857#p26857

Спасибо

Здравствуйте.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, что Вы хотите от OpenQuant'a в плане "греков".
Если не затруднит, можно на пальцах обьяснить?

_________________
SmartQuant Development Team

Хочу торговать и тестировать опционные комбинации
Для принятия решения, например об открытии позиции, на опционах необходимо знать текущие и сравнивать их с предыдущими значения греков.
Для этого их необходимо записать в БД ОК

Справка для опциона Греки - это такие же "атрибуты" инструмента как и Квотес
Имхо, их просто нужно писать в соответствующую таблицу подобно аску и биду.

Кроме самих 5 греков для опционов так же важны и др. параметры, такие как ОткрытыйИнтерс и др. - можете, например, их посмотреть в том же ТОСе.

Имхо, если для записи/хранения греков нужна не нормализованная таблица,
то для др. параметров можно (решать вам) предусмотреть одну нормализованную таблицу.

Теперь на пальцах

Пжл, добавьте:
- таблицу греков в структуру БД
- чек-поинт в Capture Market Data, дающий возможность сохранять в БД греки опционов
- добавьте в КвотесМонитор поля, отображающие греки, если инструмент является опционом

Понятно ?

Понятно. Только бросаться реализовывать все это времени пока нет. В принципе это куча исправлений во многих частях фреймворка (хотя и понятно, что и как делать) и плагинах провайдеров и т.д..

Если вам это очень сильно надо, то вы можете проспонсировать эти разработки. Если нет, то придется подождать.

Думаю, что сильно это нужно и Вам, иначе описание инструментов-опционов почти бессмысленно.

Готов проспонсировать эти разработки своим плодотворным участием в проектированием и корректировке кода и тестированием