SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Mon Oct 26, 2020 4:52 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Next
Author Message
PostPosted: Thu Feb 17, 2011 5:18 pm 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 579
Вопрос OnOrderRejected:
как получить rejected execution report ?
В Order Manager в text отображается, а в программно нигде нету :(
Допустим поступил сигнал Flood protection от биржи в rejected order, а как я сигнал стратегии дам...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 17, 2011 5:57 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
К сожалению, никак.
в API Опенкванта нет репортов.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 17, 2011 6:26 pm 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 579
Тогда добавьте это в New Feature Requests :)
+ неплохо бы добавить возможность реализовывать в user provider работу с позициями/балансом и тд., те запустил OQ и провайдер добавил в OQ текущие позиции, инфо по денежным средствам... Очень странно, что это не реализовано до сих пор


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 17, 2011 6:40 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
добавим

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 18, 2011 8:55 pm 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 579
получаю еррор при использовании base.EmitCancelReject:
Code:
System.MissingMethodException: Метод не найден: "Void OpenQuant.API.Plugins.UserProvider.EmitCancelReject(OpenQuant.API.Order, System.String)".
   в MegaProvider.MegaProvider.Cancel(Order order)
   в OpenQuant.API.Plugins.SQProvider.SendOrderCancelRequest(OrderCancelRequest request)
   в SmartQuant.Execution.OrderManager.D8T7oJrT9(SingleOrder )
   в SmartQuant.Execution.SingleOrder.Cancel()
   в OpenQuant.API.Order.Cancel()
   в MyStrategy.OnQuote(Quote quote) code.cs:строка 416
   в OpenQuant.Trading.StrategyRunner.SetNewQuote(Instrument instrument, Quote quote)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 21, 2011 11:11 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
такого варианта метода давно нет.

выглядит так:
Code:
protected void EmitCancelReject(
   Order order,
   OrderStatus status,
   string message);

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 16, 2011 12:56 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Не могу точно понять что такое Quote и что такое Trade?
Интуитивно догадываюсь что Quotes - это поток данных видимых в стакане (каких именно ?).
А Trades - поток реальных сделок. Верно ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 16, 2011 1:23 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Trade - реальные сделки.
Quote - лучшие по цене спрос/предложение, то бишь верхушка order book

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 16, 2011 2:27 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Alexei Kurov wrote:
Trade - реальные сделки.
Quote - лучшие по цене спрос/предложение, то бишь верхушка order book
Ясно. Спасибо.

правильно ли я понимаю, что если в стратегии в режиме Live я хочу использовать например минутные или часовые бары, то мне нужно в Solution explorer-Market data обязательно поставить галку "Check Build from trades" без вариантов. Иначе стратегии неоткуда получить минутные данные? Или некоторые провайдеры могут передавать в стратегию минутки? Как это проверить для SmartCom, Quik2Quant ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 16, 2011 2:55 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
да, все наши провайдеры данных не поставляют бары(за редким исключением, которым мы не пользуемся). то есть, Вам действительно нужно использовать бар-фектори, которая и задействуется путем выставления этой галки. Так же, Вы можете выбрать тип тиков из которых собирать бары. Смотрите BarFactoryInput в пропертях солюшна.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 22, 2011 11:21 am 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
В продолжение темы про Trades и Quotes.
Допустим кто-то (другой участник) выставляет маркет ордер (т.е. например сразу покупает по лучшей цене предложения). Поскольку сразу происходит Trade увижу ли я вообще в Quotes его заявку ?

спасибо !


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 22, 2011 11:26 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Это к нам вопрос или к бирже? :roll:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 22, 2011 11:30 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Если немного подумать, то логично предположить, что вы увидите новую квоту с той же ценой и меньшим сайзом, если товарищ выел немного сайза. Либо следующую квоту стакана, которая станет новой лучшей квотой, если товарищ выел сайз всей лучшей квоты целиком.


Top
 Profile  
 
 Post subject: исходники
PostPosted: Tue Mar 22, 2011 6:43 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Скажите, а вы какую то часть исходников хотябы открываете ?
Интересуют индикаторы чтобы на их основе ваять userindicators.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 22, 2011 6:59 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Так в инсталле есть примеры UserIndicator в исходниках.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group