SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Tue Sep 17, 2019 10:05 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Next
Author Message
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 8:38 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Прикрепляю картирку.
Там зеленая и беленькая линии - это две емы по тиковым данным с периодами 20 и 37 соответственно.
Ораньжевая - ЕМА по секундным барам с периодом 20.

Она должна быть гораздо медленнее и плавнее первых двух, а на деле оказывается наоборот. Причем Ораньжевая - похоже правильная, а неправильные две тиковые ЕМЫ.


Attachments:
TickEmasError.JPG
TickEmasError.JPG [ 113.17 KiB | Viewed 9620 times ]
Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 9:03 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Я могу только предположить, но... Все картинки на бар чарте рисуются по сетке баров. То есть если нет бара с временем, совпадающим с временем трейда (и, соответственно, индикатора), то эта точка у индикатора рисоваться не будет. Таким образом если у вас из всех трейдов только скажем три попадают на сетку баров, то от всего графика индикатора у вас останется два отрезка.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 9:23 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
ну даже тогда, можно было бы брать значения последнего тика каждой секунды...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 10:57 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Кому брать?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 11:42 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Ну идею я думаю вы поняли, а кому брать кому отдавать - это уже архитектурный вопрос, я тут не компетентен вам советовать. Преобразование серии вероятно надо делать, перед тем как ее получт ваш механизм с сетками...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 16, 2012 11:56 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Да в том-то и дело, что механизм сетки ничего не знает о сложностях внешнего мира. Ему дали серию баров в качестве основной - он свой мир разметил на основе времен этих баров и остальное его мало волнует.

Это скорее дело вашей логики построения серии цен из трейдов и синхронизации их с барами....


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 17, 2012 12:16 am 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Ну дак я собственно то же самое и говорю механизму уже пережеваное давать.
Только кто должен жевалку писать юсеры или вы определяется как всегда редкостью и степенью извращенности требования. Хотя, пока вы сию гениальную мысль не озвучили - я и не подумал, что я и сам могу это написать...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 17, 2012 7:38 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Dr. Anton Fokin wrote:
То есть если нет бара с временем, совпадающим с временем трейда (и, соответственно, индикатора), то эта точка у индикатора рисоваться не будет.

1. Если быть точным, то имеется ввиду время начала бара и первый трейд рассматриваемого бара ? правильно?
2. Порекомендуйте пожалуйста, можно ли как то красиво .Compress() применить к EMA и другим индикаторам чтобы подготовить данные для вашего механимзна с сетками?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Feb 05, 2012 10:45 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Добрый дени,
У меня достаточно много инструментов с разными тестовыми данными (склейки, выжимки, выгрузки с разных источников и т.п...) на которых я гоняю симуляцию/оптимизацию.
Очень неудобно ориентироваться в куче инструментов не имея возможности писать к ним какие то коментарии.
Куда можно вписать какое то словесное описание или коментарии по инструменту чтобы не разводить путаницу ? Нужно нимимум символов 100.

Спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 06, 2012 10:02 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Description?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 06, 2012 7:51 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Ок, попробую его


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 11, 2012 1:17 am 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
День добрый.
Не могу понять, если я включу ReportEnabled=true, даст ли мне это доступ к каким то дополнительным показателям( например коэффициент Шарпа) в коде стратегии ? Или можно будет только через ваш UI что то смотреть ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 16, 2012 5:05 pm 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 497
Подскажите пожалуйста как вы считаете статистику, интересуют конкретно параметры StandardDeviation и VaR95 из репорта.
Вопрос возник потому что значение не совпадает с расчетными(в том же Excel например).
Во вложении репорт с бектестинга.


Attachments:
report.rar [105.62 KiB]
Downloaded 349 times
Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 08, 2012 3:41 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Можно в будущем релизе QO сделать в контекстном меню Солюшн Эксплорер возможность копировать Прожект, пускай даже в рамках текущего солюшена.

Сейчас если хочешь сделать копию то нужно создавать новый и копировать код с прежнего.

Было бы удобнее просто создать копию и уже там вносить изменения.

Например есть Проджект "Ema1" щелкаешь по нему правой кнопкой выбираешь Copy Прожект и создается проджект "Copy Ema1".

Мне лично так было удобно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 15, 2012 10:59 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Подскажите пожалуйста что OQ будет делать, если я в ливе сделаю Order.Cancel() для заявки в статусе PendingNew(т.е. по которой еще не получено подтверждение от брокера ?).


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page Previous  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group