SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sun Sep 15, 2019 1:31 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Next
Author Message
PostPosted: Mon Oct 04, 2010 1:35 pm 
Offline

Joined: Thu Sep 30, 2010 5:23 pm
Posts: 7
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь метод определения количества баров с момента открытия позиции.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Oct 04, 2010 2:21 pm 
Offline

Joined: Wed Oct 08, 2003 1:06 pm
Posts: 833
Здравствуйте,

вот пример как в OnPositionOpened запоминается число баров в серии на момент открытия позиции, а затем в методе OnBar как получить количество баров с момента открытия.

int positionOpenedBarCount = -1;

public override void OnPositionOpened()
{
positionOpenedBarCount = Bars.Count;
}

public override void OnBar(Bar bar)
{
if (HasPosition)
Console.WriteLine(Bars.Count - positionOpenedBarCount);
}

С уважением,
Сергей.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Oct 04, 2010 2:39 pm 
Offline

Joined: Thu Sep 30, 2010 5:23 pm
Posts: 7
Класс, большое спасибо.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 11, 2010 1:27 am 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 497
Подскажите есть ли способ перекидывать данные между копиями стратегии закрепленными за своими инструментами?
те допустим используется синтетический инструмент из нескольких состовляющих и каждый тик любого инструмента нужно заносить в общий буфер.
Пока есть идея только через запись/чтение в файл :twisted: :twisted: :twisted:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Nov 11, 2010 9:13 am 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Если стратегии в рамках одного Solution, то есть статик Global (хеш таблица), доступная из любой стратегии. Или вам что-то другое надо?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Nov 14, 2010 1:31 pm 
Offline

Joined: Wed May 05, 2010 9:49 pm
Posts: 497
Dr. Anton Fokin wrote:
Если стратегии в рамках одного Solution, то есть статик Global (хеш таблица), доступная из любой стратегии. Или вам что-то другое надо?

Спасибо - самое оно!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Nov 21, 2010 5:48 pm 
Offline

Joined: Sun Nov 21, 2010 5:46 pm
Posts: 51
Скажите, есть ли где нибудь на русском языке документация из пункта меню Help программы?

спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Nov 21, 2010 6:16 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
На русском нету. Спрашивайте, если что не вплоне понятно на английском - ответим. Там кода и картинок больше чем текста :wink:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 5:53 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Что делать, если опенквант 2.9.12 при запущенном солюшене в непроизвольный момент вылетает с таким окошком? При нажатии "отладка" окно просто закрывается. Как понять, в каком месте кода (моего) это происходит?


Attachments:
oq_error.jpg
oq_error.jpg [ 21.86 KiB | Viewed 14940 times ]
Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 5:58 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
При такой содержательной ошибке сложно посоветовать что-то сильно умное. Console.WriteLine() навставлять во всех подозрительных местах. Или попытаться все закомментировать, а потом раскомментировать по частям и смотреть в каком месте упадет.

А кода у вас много?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 6:08 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
И в каком вы режиме? Симуляции или торговли?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 6:12 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Можно еще посоветовать обновиться до OpenQuant 3.0 64 бита и попробовать запустить там. Может быть у вас с памятью какие-нибудь проблемы. Так как OpenQuant 3.0 ставится в другое место и никак не влияет на работу 2.9 , то никакими неприятностями эта манипуляция не грозит.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 6:46 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Вроде локализовал проблему.
Я гоняю тестовый скрипт на маркетдате Смарткома в режиме Paper. При этом текущее состояние скрипта сохраняю в xml на диск при помощи внешнего самодельного класса. Так вот, в какой-то момент при зацикливании событий заявки начинают сыпаться без остановки, и, видимо, сериализация в какой-то момент отказывает. Зацикливание возникает, когда разнонаправленные лимитные заявки начинают исполняться симулятором, в какой момент это происходит - я пока не понял. Ну, то есть, начинает бесконечно покупать по 104.8 и продавать по 104.9, например. Как-то нежизненно.
Опенквант3 я поставил параллельно, да, но проблема в том, что нельзя поставить два СмартКома, поэтому пока на 2й версии гоняю.

Собственно, если подскажете логику исполнения заявок симулятором опенкванта - буду рад. Я предполагал, что он смотрит на тики, и если поступил trade с ценой заявки - исполняет.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 7:07 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Типичный пример, когда могут зацикливаться заявки, это когда вы в OnExecutionReport или в OnPositionChanged посылаете заявку, которая тут же исполняется на текущей цене инструмента и вы снова попадаете туда же и посылаете еще заявку и так до бесконечности. У вас ничего похожего нет?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Dec 28, 2010 7:28 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
Нет, бесконечной пирамиды у меня нет. Все заявки обрабатываются в соответствии с алгоритмом. А именно: купля чередуется с продажей, всё по разным ценам, купля - дешевле, продажа - дороже.
Но почему-то симулятор может начать исполнять подряд по разным ценам.
Вот я и хочу понять, какова логика симулятора опенкванта? Когда он принимает решение о сделке? Почему он может, например, покупать по 104.8 и продавать по 104.9 подряд? Это зависит от поступающей маркетдаты?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 435 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group