SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sat Sep 19, 2020 5:13 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
PostPosted: Mon Jun 18, 2012 11:07 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
День добрый,
подскажите есть ли способ импортировать в OQ квоты из текстового файла с полным order log. В частности интересует закачка РТСовских Order Logs http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/


Last edited by newDave on Fri Jun 22, 2012 7:15 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 18, 2012 11:34 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Есть конечно. Написать скрипт и закачать. В факах есть пример.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jun 20, 2012 6:42 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Вы имеете ввиду этот общий пример по закачке исторических данных из файлов viewtopic.php?f=64&t=6277 ?
Или есть более конкретный пример по закачке полного Order Log(все заявки) в квоты(лучшие заявки) ?
Там очевидно нужна некая конвертация, не хотелось бы ее самому программировать, если есть возможность.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jun 21, 2012 12:14 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Ну вариантов два. Либо формат данных позволяет использовать Import Wizard для текстовых файлов, либо надо писать свой скрипт для закачки.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jun 21, 2012 8:57 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Я при закачке в Импорт Визард вижу только опции выбора Daily, Trade, Quote, Bar.
Опции OrderBook не нашел.

Ткните пожалуйста пальцем, где искать, как закачать OrderBook ?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jun 22, 2012 7:18 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Антон, ответьте пожалуйста что-нибудь на два моих поста про OrderLog.
Я свои неверные догадки почистил, остались конкретные вопросы.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 23, 2012 8:42 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
OrderBook не импортируется через csv-импортер.
Только скрипт писать самому.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Jun 23, 2012 1:27 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Спасибо,
ну а остальные вопросы :
1. Для закачки в скрипте вот это надо использовать DataManager.Add(Instrument, OrderBookUpdate)? Верно ?
2. Что значит OrderBookUpdate.Position и OrderBookUpdate.Size, чем отличаются ?
3. где в User Interface я могу увидеть OrderBook сохраненный в исторической базе по инструменту ?
4. И как можно почистить OrderBook из базы если он стал не нужен?
5. Надо ли еще что то сделать, кроме того что добавить MarketDepth в Market Data чтобы запустить симуляцию по OrderBook?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 1:46 am 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Просоединяюсь ко всем выше указанным вопросам про OrderBook, прошу разработчиков ответить.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 10:14 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
1. Верно. Либо использовать вариант метода с параметрами (Instrument, DateTime, BidAsk, OrderBookAction, int, double, int)
2. По смыслу, position и size сложно обьединить:-) Position - глубина в стакане, индекс то есть, начинается от нуля(например, 0 - это лучшие бид или аск). Size - размер бида или аска по соответствующей позиции.
3. Там же где и остальные серии инструмента, контекстное меню на инструменте, View Data. Серия называется MarketDepth.
4. В этом же окошке с сериями инструмента можно почистить серию.
5. Достаточно добавить реквест на MarketDepth

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 11:43 am 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Quote:
Position - глубина в стакане
- Я так понял что это глубина каждой конкретной заявки.
Я что то понять не могу зачем глубину писать в базу ? цены же есть. Движок сам организовать стакан с сортировкой по цене не может что ли.
В OrderLog предоставляемом RTS такого параметра нет. Можно его не писать ??


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 12:15 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Quote:
Я что то понять не могу зачем глубину писать в базу ? цены же есть. Движок сам организовать стакан с сортировкой по цене не может что ли.

Бывают разные модели для операций типа Update и Delete. Некоторые дата вендоры и их АПИ используют цену, другие позицию, при этом не указывая цену. Не стоит так же забывать про вариант, когда стаканы не аггрегированные - там вообще без позиции никуда в любых операциях.
Мы остановились на варианте, когда позиция обязательна, по-крайней мере для update и delete(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 3:06 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Quote:
(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

Подумайте. В данных биржи этого нет. Нам невозможно этого сделать, только если самим повторить всю логику заполнения стаканов(т.е. все что у вас уже есть в классе OrderBook) - что не приемлемо. Если даже такое теретически представить, то вероятность расхождения определения номера позиции мной и у вас в OrderBook очень велика.. Мне кажется,чтобы однозначно идентифицировать что конкретно мы хотим обновить/удалить - более правильно использовать идентификатор биржи, который тоже можно писать в базу.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 3:12 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
подскажите пожалуйста разве разве нельзя закачать пропущенные данные MarketDepth за текущий день?
В списке на закачку его нет есть только Quote.

Возможность закачки таких данных определяется брокером (реализаций адаптера) или это свойство OQ?


Attachments:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 25.18 KiB | Viewed 9376 times ]
Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 25, 2012 3:38 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
newDave wrote:
Quote:
(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

Подумайте. В данных биржи этого нет. Нам невозможно этого сделать, только если самим повторить всю логику заполнения стаканов(т.е. все что у вас уже есть в классе OrderBook) - что не приемлемо. Если даже такое теретически представить, то вероятность расхождения определения номера позиции мной и у вас в OrderBook очень велика.. Мне кажется,чтобы однозначно идентифицировать что конкретно мы хотим обновить/удалить - более правильно использовать идентификатор биржи, который тоже можно писать в базу.

А что такое идентификатор биржы? Вот в Вашем конкретном случае есть наверно что-то типа order_no, в каких-то случаях некое entry_id бывает, иногда приходится по цене ориентироваться, иногда прямо дается позиция при этом цена вообще не указывается...можно долго продолжать...но самый распространенный вариант - это с указанием позиции для операций update и delete - вот он нами и выбран в качестве ориентира.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group