SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Tue Sep 17, 2019 10:37 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Author Message
PostPosted: Wed Sep 22, 2010 2:23 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
http://stocksharp.com/quant/

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Quik2Quant = OpenQuant <-> Quik

... полностью интегрирует современную платформу OpenQuant для создания МТС и самый популярный торговый терминал Quik.

Выбор для тех

... кто хочет создавать стратегии, которые раньше были невозможны из-за ограничений QPILE. Современная платформа .NET дает мощный отрыв в возможностях, а графический интерфейс с популярными графиками и индикаторами делает этот процесс намного проще, и, самое главное, нагляднее.

Quik2Quant использует Quik API и DDE. Мы сказали - нет медленным подходам ввиде записи транзакций в файл или использование ODBC! Вся передача данных направлена на то, чтобы робот получил информацию от биржи как можно быстрее.

Quik2Quant предлагает

Работу с большим количеством данных, поступающих с финансовых рынков: Тики, Котировки (Лучший Bid-Ask);
Вывод стакана;
Использование "нестандартных" баров с компрессией по количеству тиков, по объему, по диапазону движения цены;
Полный контроль над заявками на протяжении всего жизненного цикла: постановка, исполнение (в том числе частичное), отклонение, снятие;
Построения мульти инструментальных стратегий (арбитраж, парный трейдинг и т.д.);
Быстрый переход от тестирования стратегии к реальной торговле;
Поддержка стоп-заявок Quik.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jan 30, 2011 1:26 pm 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Стал разбираться с ОК пока очень нравиться правда вопросов очень много. Но с другой стороны уже примерно представляю как перенести свои стратегии и доработать их (для чего в принципе и осваиваю ОК)

Но даже на начальном этапе задумываюсь о совместимости к Квиком. Ведь если не получиться все удачно прицепить то можно сказать что время будет потрачено зря (хотя полученные с нуля данные по С# останутся).

Я прекрасно понимаю что у разработчиков очень много разных дел но в если планировать работу в РФ то в любом случае будет нужен официальный адптер к Квику причем как уже отмечалось ранее на форуме именно от разработчиков ОК. Я например, при всем желании не буду в реале использовать адаптер разработанный сторонними людьми.

Я к сожалению не знаю на сколько трудоемкий процесс написания адаптера но могу сказать что если он будет то кол-во людей которые обратят внимание на ОК увеличится а разы.
Параллельно с ОК также смотрю Tslab (не сочтите за рекламу) при всем том что ОК в разы(на мой взгляд) лучше, есть один большой недостаток- это отсутствие возможности работать в реале.

Поэтому хочу все таки присоединится к общественности в части издания официального адаптера для Квика.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jan 30, 2011 2:30 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Я бы тут с вами не согласился. Если люди пишут адаптер и продают его за деньги, то в принципе этот отдельный продукт может получиться более проработанным и лучше поддерживаемым, чем наш стандартный адаптер. У нас в продукте десяток адаптеров и все эти брокеры и провайдеры данных считают своим долгом выпускать всяческие обновления и дополнения раз в пару месяцев. Адекватно следить и реагировать на все такие изменения достаточно трудоемко, поэтому в большинстве случаев приходится поддерживать только базовый набор свойств (данные, основные типы заявок, история) и не всегда удается быстро реагировать на изменения. Поскольку ребята заняты конкретно адаптером к квику, по идее они должны поддерживать все что можно и реагировать день в день. Единственный минус - дополнительные расходы.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Jan 30, 2011 2:32 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
А в реале работайте со смарткомом. Мне кажется эта поделка более фокусируется на автоматической торговле, чем квик.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 31, 2011 1:25 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 08, 2010 7:34 am
Posts: 10
Установка адаптера от "стороннего разработчика" - это дыра в безопасности.
Адаптер по своей сути имеет доступ к логинам/паролям/ключам базового терминала, плюс файерволл для него почти прозрачен.
Исходный код адаптера закрыт, и мне неведомо, что находится в его dll.
Сфера все-таки финансовая и нужно быть бдительным.
В таких условиях особую важность приобретают бренд и репутация разработчика.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 31, 2011 5:14 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
grinboy wrote:
Добрый день.
...
Поэтому хочу все таки присоединится к общественности в части издания официального адаптера для Квика.

Думаю, вам будет интересно моё мнение, поскольку я начал двигаться по той же дороге (с квика на OQ на русском рынке) месяцем ранее. Главная особенность нашего рынка: монополия интегратора АРКА (квика). Поэтому большинство пользователей привязаны не только к квику, но и к его интерфейсам.

Вообще, какие у нас на сегодня варианты:
1. Квик
2. Прямой доступ на биржу (с недавнего времени и на ММВБ)
3. Проприетарные разработки отдельных профучастников (смартком, альфа, церих и т.д.)

И вот что получается по пунктам:
1. Квик не развивает клиентские интерфейсы к своей системе, предлагая громоздить чудовищные конструкции через клиентский терминал, при этом:
- отсутствие подписки на избранные тикеры приводит к неоправданной нагрузке на комплекс;
- получение данных через ODBC требует поднятия взрослой БД и мощного железа;
- получение данных через DDE чревато задержками и остановками экспорта из-за количества данных;
- принципиально отсутствует информация по барам, которые надо клепать самому на "свечном заводике";
- принципиально отсутствует история из-за "интрадейности" системы;
- требуется ювелирная настройка кучи окон, их колонок и прочих идентификаторов;
- надёжность и устойчивость всех связок в составе общего комплекса крайне низкая (например, перезапуск комплекса из-за нарушения в одной связке занимает не менее 10 минут).
У меня был опыт реализации такой громоздкой конструкции, ничего кроме головной боли и потерянного времени он не дал. Конечно, наверняка я делал что-то не так, ведь появилась куча "поделок", "роботов", "приводов", и кто-то же их использует и платит деньги. Но знакомясь с такого рода продуктами я всегда удивлялся их похожести на то, что было сделано у меня, а пробуя их, всегда натыкался на те же ограничения и слабые места. Вывод я сделал простой: автоматизировать клиентское место квик --- непрофессионально даже для частного трейдера. Рождённый тормозить летать не может, человек человеку квик и прочее эмоциональное. В этом смысле адаптер Quik2Quant, как бы хорошо он ни был написан, не смог преодолеть вышеназванных проблем, однако, некоторые из них он весьма упростил. Я, кстати, вполне доверяю разработчикам адаптера, и боюсь даже представить, как уважаемая команда смарткванта начнёт погружаться в эти дебри таблиц, в эти нюансы Trans2Quik.dll --- так их ни на что больше не хватит. При желании безопасность работы обеспечивается IP-фильтрами у брокера и локальным файрволом для процессов-участников. Последний штрих: судя по никакой активности на форуме адаптера и до последнего времени в этой ветке, "официальность" изделия вряд ли резко увеличит количество покупателей.
Однако, совсем иной интерес представляет FIX-доступ, который АРКА анонсировала полгода назад. Понятно, что этим шагом они "закрывают" брешь профессиональных подключений. Всякие особенности обсуждались на форуме квика, вот главные плюсы:
- протокол унифицирован между сервером квик и отдельными шлюзами к биржам, то есть, отладил систему --- переходи на low-latency в их понимании;
- все рынки в одном адаптере при подключении к серверу квик;
- доступность по запросу у любого брокера с комплексом от АРКИ;
- параллельный контроль позиций/счёта через привычный квик;
- реализован претрейд контроль для шлюза ММВБ, я так понимаю, не надо будет покупать у брокера отдельный раздел на ММВБ (или как это там называется);
- теоретически мы избавляемся от клиентского терминала квик.
Из минусов:
- цена --- оно, конечно, дешевле чем ставить сервер в дата-центре и писать/заказывать собственную махарайку, но квиковского пользователя может отпугнуть;
- отсутствие в реализации протокола истории котировок, и если автоматически брать их из другого источника, то в одном проекте OQ возникают несколько сущностей для одного инструмента, что некрасиво, а этот источник ещё надо найти;
- отсутствие информации по счёту, что, например, для меня ставит новую задачу контроля позиций, которую я в квике решал весьма просто, и которая здесь решается сложнее.
В общем, проблема последнего пункта пока отделяет меня от предложения (кому-либо :roll: ) реализовать адаптер QUIK-FIX под OQ.

2. Прямой доступ на биржу я пока не делал, но вот что выяснил:
- чаще всего физлица-программисты пишут свои махарайки и "колбасят на фортс", именно отсюда выходят более дорогие "поделки" на продажу (самые крутые собраны у айти). На ММВБ они пока попасть не могут, ибо не профучастники;
- чуть реже какие-нибудь институционалы интегрируют торговые модули в свои корпоративные титаники и никому, естественно, это не показывают;
- ещё реже западный крупняк приходит в Россию и скучает на конференциях --- даже брокерам, видимо, дорого, чего уж говорить о рознице, хотя они очень крутые, микросекунды и прочее апи в достатке. Самый доступный крупняк --- cqj, подключён у единиц брокеров.
Что тут можно сказать --- это не страна такая, это мы такие. Нет спроса на технологичные интегральные решения --- ну вот их и нет. Однако на стыке первых и вторых за 10 лет появилось несколько предложений от профучастников.

3. Главный минус в системах от профучастников --- привязка к себе любимым, их нельзя бросить, ты технологически зависишь. Но ладно, делать нечего, тем более Айти маячит перед глазами не первый год, позиционируют себя как технарей-автоматчиков, а тут адаптер к OQ поспел. Долго тестировал на демке, подробности можно посмотреть в соседней ветке, наконец открыл счёт и --- ничего. Зависают потоки, хоть тресни, не поддерживается последняя версия фреймворка NET, на форуме поддержки смарткома разработчик пишет: "да на 4.0 действительно проблемы и не только с ним... причём понять и объяснить я даже себе не могу почему :-(", проблема известна с апреля (!!!) Одно радует --- на прошлой неделе написали, что занимаются проблемой. И дело, конечно, не в смарткоме как таковом, а в ощущениях от общения с новым брокером. Ну не мой это брокер, в мелочах, в деталях, в поддержке. Моя версия, что это открытая технарями контора, может быть "для своих", под свои задачи, где всё специфично так же, как дизайн их сайта и софта. Года два назад я даже приезжал, с главным общался, но тогда мало чего понимал :roll: Сейчас, очевидно, понимаю больше.
В общем, опыта одного проприетарного софта пока достаточно, идти тестировать альфу или церих или кого ещё желания нет ну никакого.

А теперь выводы, что остаётся тем физикам, которые выросли из квика, но не доросли до брокерского софта. Ответ очевиден (на каком форуме я это всё пишу) - Опенквант. Он замечательно подходит технарям, опыт программирования которых остановился на процедурном уровне, одновременно предоставляя прекрасные возможности для интеграции во внешние системы и быстрой разработки стратегий. Да, но с чем его использовать? И, отвечая вам, но в большей степени разговаривая сам с собой в ожидании исправления смарткома, я вижу такие пути:
- дождаться, ком его смарт, смарткома :evil:
- освоить квик-фикс, что по любому будет полезно с точки зрения фикс, как напутствовал сам Антон
- мониторить рынок на предмет доступных интеграторов (cqg, Luxsoft, других) и ждать снижения цены либо увеличения счёта. Но это уже, увы, придётся без опенкванта.
- идти на зарубежные рынки, и здесь без вариантов OQ + IB.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 1:01 pm 
Offline

Joined: Mon Sep 27, 2010 1:56 am
Posts: 15
не понятки с QuikFix.
как я понимаю, конечный ценник транслирует брокер, ибо QuikFix является модулем к серверной части.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 1:40 pm 
Offline

Joined: Thu Jun 03, 2010 5:15 pm
Posts: 159
Location: Russia
quickietrader
Да, брокер ставит модуль и выставляет счёт клиенту. Но поскольку я был первым, кто запросил этот модуль (замечу, у одного из самых крупных брокеров), они огласили цену, скажем так, не меньшую чем это будет стоить для них. В экономической теории цена должна, конечно, снижаться, и я ускоряю этот процесс, невольно рекламируя фикс в ветке другого адаптера :?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 6:13 pm 
Offline

Joined: Mon Sep 27, 2010 1:56 am
Posts: 15
я втб задал аналогичный вопрос, купить не предлагали, но вопрос рассмотреть обещали, посмотрим.
To all
и да, ребята торгующие с квика, не забывайте дербанить тех.поддержку своего брокера на предмет QuikFix.
ЗЫ вроде у реника он появился.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 6:56 pm 
Offline

Joined: Fri Dec 03, 2010 12:43 am
Posts: 9
А кто такой "реник"?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 7:29 pm 
Offline

Joined: Mon Sep 27, 2010 1:56 am
Posts: 15
janche wrote:
А кто такой "реник"?

Ренессанс Капитал http://et.rencap.com/rus/


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 01, 2011 7:57 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Ну как бы в дополнение к вышесказанному. Мы бы с удовольствием сделали FIX к Quick, особенно если бы у нас его кто-то заказал ;) Тратить время на Quick DDE не очень хочется, потому как это 1) не решение для автоматической торговли 2) адаптер сторонних разработчиков уже есть, со всеми его pros and cons .

Кто-нибудь хочет FIX к Quick? :D


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 12, 2011 2:36 pm 
Offline

Joined: Sat Feb 12, 2011 2:17 pm
Posts: 10
toyan wrote:
Установка адаптера от "стороннего разработчика" - это дыра в безопасности.


Отвечаю всем, кто произнес ключевые слова "сторонний разработчик". Особенно это будет интересно Антону. В инете валяется кряк на Квант. Работает вплоть до последней версии. На адаптер к Квику кряка нет (не дорос до такой популярности). Поэтому, когда просят сделать все стандартно, просто хотят и Квик забесплатно. Поэтому сейчас сидят на Смарте, который де факто вообще не работает из-за глючности СмактКом. Но, как говориться, на халяву и уксус сладкий. :mrgreen:

toyan wrote:
Адаптер по своей сути имеет доступ к логинам/паролям/ключам базового терминала, плюс файерволл для него почти прозрачен.
Исходный код адаптера закрыт, и мне неведомо, что находится в его dll.
Сфера все-таки финансовая и нужно быть бдительным.


Адаптером воспользовались около 15 человек. Немного, но и не мало. В том числе и мы сами. Все просто - или быть бдительным, но без роботов, или автоматизировать торговлю. Мы вообще никогда в этом плане никого не убеждаем. Мы сделали адаптер, потому что он был нужен. Кому он не нужен - не проблема, это же рынок. Только одно но - ерунду писать не нужно. Это и смешит и огорчает одновременно.

toyan wrote:
В таких условиях особую важность приобретают бренд и репутация разработчика.


У вас есть опыт создания бренда и репутации своими руками?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 12, 2011 7:37 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
А на OpenQuant 3.x уже есть кряк? :roll:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon May 02, 2011 8:04 am 
Offline

Joined: Tue Jan 25, 2011 2:57 pm
Posts: 134
Добрый день.

Скажите пожалуйста есть люди которые работают с указаным адаптером под квик? Насколько с ним можно работать?
Интересует мнение практиков.

Проект адаптер к квик не умер?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group