SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sun Sep 15, 2019 12:50 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 
Author Message
 Post subject: Order.Replace Qty bug?
PostPosted: Fri Feb 14, 2014 8:24 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Добрый день.

Столкнулся с проблемой изменения qty в ордере. Предварительно похоже на то что это ошибка в кванте, посмотрите, пожалуйста.
Code:
   public override void OnPositionChanged()
   {
         UpdateStop();
   }

Code:
   public void UpdateStop()
   {
      if(Stop != null && !Stop.IsDone)
      {
         if(HasPosition)
         {
            double NewQty = Position.Qty;
            if(Stop.Qty != NewQty)
            {
               Stop.Qty = NewQty;
               Stop.Replace();
            }
         }
         else
         {
            Stop.Cancel();
         }
      }
   }

Сождается стоп таким образом:
Code:
            Stop = StopOrder(stopSide, qty, price, "Stop." + stopSide);
            Stop.TimeInForce = TimeInForce.GTC;
            Stop.Send();
У меня позиция набирается двумя частями, оба лимитные ордера timeinforce = GTC.
Если оба лимитника сработали в один день, стоп обновляется корректно, но почему-то если один лимит был залит вчера а второй сегодня, то стоп обновляется неверно:
http://grabilla.com/0420e-50e36530-bfe5 ... 604ed.html
объясню:
1. изначально выставилось три ордера: Limit1(sell 273 shares), Limit2(sell 312 shares), Stop(buy total 585 shares)
2. Limit1 залили 2/12/2014, после чего сработал UpdateStop на 273 шерз
3. Limit2 залили 2/13/2014, после чего сработал UpdateStop на 585 шерз (новый размер позиции 273+312), но сработало неверно, как видно на скрине после реплейса qty=585 в колонке LeavesQty остались прежние 273.
При этом реальный стоп в платформе (IB) висел корректный на 585 шерз. На размер стоп оредра в платфоме, признаюсь, я не обращал внимания, но подозреваю что он был = корректным 585, т.к. после срабатывания стопа позиция закрылась полностью.
4. Когда цена дошла до стопа и тригернула его, он почему-то залился ровно на 300 шерз тем самым записал -27 в остаток. Повторюсь, в платформе поза закрылась полностью в ноль. В кванте поза осталась висеть со всеми вытекающими последствиями.

Как я уже говорил, такое проявляется только если стоп реплейсится в два разных дня (стоп GTC). Не знаю в этом ли причина, но с другими позами, котоыре заливаются в пределах одного дня все ок, вот один из примеров:
http://grabilla.com/0420e-96752860-08d6 ... 9d1d7.html

Вомзжно проблема проявляется только при увеличении qty во время реплейса, т.к. не припомню такой проблемы при уменьшении qty, даже если и в разные дни

Помогите решить эту проблему, плз
Спасибо


Last edited by gonchis on Fri Feb 21, 2014 6:07 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 21, 2014 1:57 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Посмотрите на мой вопрос плз.
Спасибо


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 21, 2014 2:24 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Добрый день.

Ситуация немного странная, но попробую разобраться.
А скажите плиз, OQ перезапускается ночью или работает непрерывно?

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 21, 2014 6:10 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
посмотрел по логам стратегии - в эту ночь стратегия _точно_ перезапускалась. перезапускался ли квант при этом - не помню
могу это точно посмотреть (по логам кванта например) если это важно и если скажите где можно посмотреть.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 10:19 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Это можно посмотреть в файле log.txt в папке <%appdata%>\SmartQuant Ltd\OpenQuant\Framework\logs
На момент старта в логи падает информация о компьютере, версии дотнета и т.д. - это видно хорошо.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 2:47 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
судя по логам, перезапуск был. вот такое нашел:

2/13/2014 7:08:20 AM ########################
2/13/2014 7:08:20 AM OS : Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 64bit
2/13/2014 7:08:20 AM CPU(s): Intel(R) Xeon(R) CPU E31230 @ 3.20GHz
2/13/2014 7:08:20 AM RAM : 16384MB (4096+4096+4096+4096)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 4:34 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
да, спасибо, это те самые строчки.
к сожалению, у меня не получилось воспроизвести ситуацию.
сам по себе, другой день роли не играет, а перезапуск мог повлиять, но
и с перезапуском и без него все работает корректно.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 24, 2014 6:05 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Ну, вообще да, я тоже сегодня сталкнулся с тем что смена дней не воспроизводит эту проблему.
вот пример с сегодня: http://grabilla.com/04218-0638749a-862d ... 0c12ea.png ордер реплейсился в два разных дня и все корректно.
но квант не перегружал сегодня утром, поэтому вомзожно эта проблема связана с перезагрузкой кванта


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 25, 2014 5:23 pm 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
Я об этом и писал, но я не получаю ошибку в реплейсе
после перезапуска опенкванта.
А какую версию Вы используете?

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 25, 2014 7:16 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
я недавно адпейтил квант до 3,8 версии

но судя по логам на тот момент была еще постарше:
2/13/2014 7:08:20 AM ########################
2/13/2014 7:08:20 AM OS : Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 64bit
2/13/2014 7:08:20 AM CPU(s): Intel(R) Xeon(R) CPU E31230 @ 3.20GHz
2/13/2014 7:08:20 AM RAM : 16384MB (4096+4096+4096+4096)
2/13/2014 7:08:20 AM CLR : 4.0.30319.269
2/13/2014 7:08:20 AM APP : OpenQuant 3.6.2 64bit
2/13/2014 7:08:20 AM Initializing DataManager...
2/13/2014 7:08:40 AM Provider: IB


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Feb 26, 2014 10:17 am 
Offline
Site Admin

Joined: Thu Jul 17, 2003 10:39 am
Posts: 1478
это может много обьяснить.

3.6.2 была выпущена в феврале 2013, а в мае 2013 был переработан плагин айби.

_________________
SmartQuant Development Team


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 27, 2014 4:48 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
ну ладно, посмотрю будет ли проявлятся на 3,8
спасибо.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group