SmartQuant Discussion
http://www.smartquant.com/forums/

MD и Execute на разных провайдеров
http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?f=65&t=10503
Page 1 of 1

Author:  zyko [ Fri Apr 19, 2013 12:49 pm ]
Post subject:  MD и Execute на разных провайдеров

В случае подключения к Опенкванту нескольких провайдеров всё решается просто: прописываем в инструменте AltIDGroup для этих провайдеров и работаем.
В случае работы через роутер возникает проблема: AltIDGroup для роутера однозначно определяет рабочий провайдер. Если создать два инструмента в Опенкванте, то расчёты по МД одного инструмента не будут пересекаться с колбэками по заявкам второго. Синхронизировать такие пары та ещё радость.

Есть ли какие лаконичные способы решения?
Могу предложить идею создания второй AltIDGroup для роутера, с указанием типа обмена: заявки, дата, или то и другое. Но тоже как-то громоздко.

Author:  Baraz Sergey [ Fri Apr 19, 2013 4:41 pm ]
Post subject:  Re: MD и Execute на разных провайдеров

у заявки есть свойство Route. возможно, это именно то, что вам нужно. допустим вы хотите получать данные из TT FIX, а заявки слать в IB. тогда в AltSource пишем MSFT(TT FIX)Bid|Ask, а каждой заявке ставим order.Route = OrderRoute.IB.

на самом деле можно прямо у плагина QR выставить DefaultRoute в IB и тогда все заявки будут исполняться на IB (т.е. в заявке Route можно не указывать). кроме тех, у которых Route равен чему-то другому.

Author:  zyko [ Fri Apr 19, 2013 5:08 pm ]
Post subject:  Re: MD и Execute на разных провайдеров

Проверил - работает! Прямо чудеса.
При этом достаточно обеспечить нужный AltIDGroup у инструмента в роутере.
Спасибо!

Page 1 of 1 All times are UTC + 3 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/