SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Mon Sep 23, 2019 2:08 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 
Author Message
PostPosted: Tue Feb 12, 2013 12:59 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Добрый день,
Я запускаю симуляцию по трейдам. Очень ликвидный - Фьючерс на индекс РТС.
Частота сделок стратегии - порядка 2 секунд, и я столкнулся с тем что
там где в симуляции заявка исполняется, в реале она исполнится с вероятностью только процентов 10.
Это связанно с тем что заявка попадает в большой стакан и очередь до нее просто не доходит.
Соответственно возникла необходимость прогнать симуляцию так чтобы заявка считалась исполненной, не тогда когда цена сделки из потока трейдов сравнялась с ценой заявки, а когда трейд ушел ниже (для заявки на покупку) или выше(для заявки на продажу).
Есть ли подобный режим в OQ ? Можно ли его добавить ?

Сразу хотелось бы предвосхитить ваше предложение моделировать по стаканам Market Depth.
Добыть эти данные крайне проблематично, а на счет того чтобы аплоадить их самостоятельно из данных предоставляемых биржей - у нас уже были разговоры и по сути вы пришли к тому что это не возможно, или крайне трудно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 12, 2013 4:42 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Ну для начала переключитесь с симуляции на трейдах на симуляцию на квотах. И удивитесь результатам :)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 12, 2013 5:45 pm 
Offline

Joined: Thu Mar 10, 2011 10:09 pm
Posts: 582
Заинтриговали :)
Но что конкретно вы имеете ввиду, просто поставить свойство FillOnQuote=true, FillOnTrade=false ?
Или ваше предложение в том чтобы главное в Market Data вместо Trades добавить Quotes ?
Последнее делать не очень бы хотелось... Хотя можно помучиться.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 12, 2013 5:50 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Да, добавить квоты и тестировать только на них, в смысле fillOnTrades = false; Я думаю кривая equity сразу пойдет в нужном направлении, то есть резко вниз ;)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group