SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Sun Sep 15, 2019 1:23 pm

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 
Author Message
PostPosted: Wed Jan 16, 2013 2:40 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Добрый день,

подскажите как можно обойти следующую проблему:
скрин:
http://grabilla.com/03110-950d87df-ee9b ... eac442.png

во время торговой сесии эквити по портфелю (performance -> equity) считается и отображается нормально - с этим все ок. но когда рынок закрывается (Америка в 16:00) то эквити довольно бысть (за несколько минут) падает значительно вниз, разрушая общую картинку эквити и полностью делает неинформативным график дродаунов. подозреваю что это происходит изза того что на постмаркете спреды сильно расширяются, в результате эквити пересчитываетя относительно них.

как можно убрать эти просадки? может фильтр какойто гдето можно поставить чтобы считалась эквити с 9:30 до 16:00


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 16, 2013 6:33 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Данные можно фильтровать, чтобы вне сессии они не шли в платформу. Знаете куда и как фильтр вставить?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 16, 2013 7:49 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
не знаю. подскажите плз.
execution = IB
market data = iqfeed


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 17, 2013 10:25 am 
Offline

Joined: Wed Oct 08, 2003 1:06 pm
Posts: 833
вот в этой ветке написано как установить MarketDataFilter
viewtopic.php?f=64&t=9740


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 17, 2013 9:17 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
спасибо! попробую


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 23, 2013 12:11 am 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Посмотрите пожалуйста. Почемуто не получилось

вот что я сделал: в scenario.cs:
Code:
using System;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Engine;

public class MyScenario : Scenario
{
   class SessionTimeFilter : MarketDataFilter
   {
      public override Trade FilterTrade(Trade trade, string symbol)
      {
         if(trade.DateTime.TimeOfDay.Hours < 16)
            return trade;
         else
         {
            Console.WriteLine("Filter: " + trade);
            return null;
         }
      }
      public override Quote FilterQuote(Quote quote, string symbol)
      {
         // accept all quotes
         return quote;
      } 
   }

   public override void Run()
   {
      MarketDataProvider.Filter = new SessionTimeFilter();

      Start();
   }
}


в code.cs проектов ничего не добавлял. насколько мне удалось понять - в моем случае только в scenario нужно было внести изменения?

Еквити все равно после сессии ушла вниз, ну и ничего из того что я пытался вывести в консоль - не оторбазилось.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 23, 2013 7:45 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6816
Так а может тут что-то не так?

trade.DateTime.TimeOfDay.Hours < 16

Вы бы попробовали напечатать все подряд, чтобы посмотреть, фильтр вообще вызывается в принципе или есть какие-то глобальные проблемы.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 23, 2013 7:59 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
ладно, буду проверять.
мне для этого нужно время сессии - сейчас там робот запущен, потом проверю.

но в целом все делаю правильно?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jan 23, 2013 8:11 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Кстати нашел вот в этой ветке viewtopic.php?f=65&t=9774 что не все провайдеры поддерживают (вернее раньше не поддерживали) фильтрацию

скажите, сейчас IQFeed поддерживает фильтр?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 24, 2013 10:11 am 
Offline

Joined: Wed Oct 08, 2003 1:06 pm
Posts: 833
Здравствуйте,

Оказывается IQFeed "не смотрит" на MarketDataFilter. Мы это поправили и в следующей версии сценарий должен сработать.

С уважением,
Сергей.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Jan 24, 2013 2:34 pm 
Offline

Joined: Tue May 01, 2012 6:46 pm
Posts: 97
Понял. рад что проблема обнаружилась. Когда ждать следующую версию?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 11 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group