SmartQuant Discussion

Automated Quantitative Strategy Development, SmartQuant Product Discussion and Technical Support Forums
It is currently Thu Oct 22, 2020 9:36 am

All times are UTC + 3 hours




Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Author Message
PostPosted: Wed Dec 05, 2012 7:32 pm 
Offline

Joined: Sat Mar 19, 2011 7:38 pm
Posts: 27
Dr. Anton Fokin wrote:
Тут как бы сложно что-то к этому добавить. Такова парадигма. И мы однозначно не будем ее менять в опенкванте. Но мы с удовольствием учтем здравые идеи при разработке нового фреймворка. По крайней мере в новом фреймворке позиция уже складывается из partial fills и появилось HasPosition(qty).

Ну пожелания в области OnPositionUpdate() вроде как озвучил, HasPosition до сих пор не понял, зачем он нужен, если есть Qty
В одном популярном, но конкурентском продукте, позиции рождаются от ордеров - один ордер - одна позиция. Это, честно говоря, удобнее для входов-выходов в диапазонах, когда у позиции видна конкретная цена входа, а не средневзвешенная по инструменту.

Про OnException() - видимо вам из callback'a что-то возвращать придётся - типа уже падаем или держимся ещё - можно, в том числе, и про окошки что-то вернуть.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 05, 2012 7:42 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Потому что если нет Position, нет и Qty !!!

if (Position.Qty != 0) будет падать.

надо

if (HasPosition)

или

if (Position != null)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 05, 2012 7:44 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
У Position есть

EntryDate Gets entry date of this position
EntryPrice Gets entry price of this position
EntryQty Gets entry quantity of this position


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 05, 2012 7:45 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
А из ордеров рождаются транзакции.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Dec 06, 2012 12:04 pm 
Offline

Joined: Sat Mar 19, 2011 7:38 pm
Posts: 27
Dr. Anton Fokin wrote:
Потому что если нет Position, нет и Qty !!!
Да, я понял - просто HasPosition и ==null излишни, раз Qty=0 не может быть
Получается лишний вызов HasPosition каждый раз, когда мне нужна позиция
Ну это всё детали рефакторинга ...

Dr. Anton Fokin wrote:
У Position есть
EntryDate Gets entry date of this position
EntryPrice Gets entry price of this position
EntryQty Gets entry quantity of this position
Может не так объяснил - эти поля никак не использовать при входе в позицию несколько раз, например при парном трейдинге, или при арбитраже.
Допустим, я купил по 10 рублей, через 5 минут по 11, а вечером по 11.50 опять купил, а по 11,25 треть продал - у меня будет одна Position, а информация из этих полей будет совершенно бесполезна. Сейчас приходится всё делать самому через Transactions - и хранить всё в пользовательском коде со своей сериализацией. Если будет своя Position на каждый ордер, всё будет несколько проще.
Особенно важно это для опционов - где позы обычно сразу по многим инструментам и неплохо знать, что там и почём покупалось.

Но это опять же - мысли вслух - понятно, что в текущем OQ менять логику работы нецелесообразно


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Dec 06, 2012 2:32 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
я думаю это все скорее должно быть некой надстройкой типа удобных объектов/библиотеки для конкретного типа стратегий над базовым слоем стратегии. Над этим тоже работаем...


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Dec 06, 2012 2:33 pm 
Offline

Joined: Tue Aug 05, 2003 3:43 pm
Posts: 6817
Или же специальные типы стратегий. Но скорее всего библиотека с общими вспомогательными классами\методлами + специальные типы стратегий.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group