SmartQuant Discussion
http://www.smartquant.com/forums/

Импорт квот из OrderBook
http://www.smartquant.com/forums/viewtopic.php?f=65&t=10228
Page 1 of 3

Author:  newDave [ Mon Jun 18, 2012 11:07 pm ]
Post subject:  Импорт квот из OrderBook

День добрый,
подскажите есть ли способ импортировать в OQ квоты из текстового файла с полным order log. В частности интересует закачка РТСовских Order Logs http://ftp.rts.ru/pub/info/historical_data/

Author:  Dr. Anton Fokin [ Mon Jun 18, 2012 11:34 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из Order log'a

Есть конечно. Написать скрипт и закачать. В факах есть пример.

Author:  newDave [ Wed Jun 20, 2012 6:42 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из Order log'a

Вы имеете ввиду этот общий пример по закачке исторических данных из файлов viewtopic.php?f=64&t=6277 ?
Или есть более конкретный пример по закачке полного Order Log(все заявки) в квоты(лучшие заявки) ?
Там очевидно нужна некая конвертация, не хотелось бы ее самому программировать, если есть возможность.

Author:  Dr. Anton Fokin [ Thu Jun 21, 2012 12:14 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из Order log'a

Ну вариантов два. Либо формат данных позволяет использовать Import Wizard для текстовых файлов, либо надо писать свой скрипт для закачки.

Author:  newDave [ Thu Jun 21, 2012 8:57 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из Order log'a

Я при закачке в Импорт Визард вижу только опции выбора Daily, Trade, Quote, Bar.
Опции OrderBook не нашел.

Ткните пожалуйста пальцем, где искать, как закачать OrderBook ?

Author:  newDave [ Fri Jun 22, 2012 7:18 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Антон, ответьте пожалуйста что-нибудь на два моих поста про OrderLog.
Я свои неверные догадки почистил, остались конкретные вопросы.

Author:  Alexei Kurov [ Sat Jun 23, 2012 8:42 am ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

OrderBook не импортируется через csv-импортер.
Только скрипт писать самому.

Author:  newDave [ Sat Jun 23, 2012 1:27 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Спасибо,
ну а остальные вопросы :
1. Для закачки в скрипте вот это надо использовать DataManager.Add(Instrument, OrderBookUpdate)? Верно ?
2. Что значит OrderBookUpdate.Position и OrderBookUpdate.Size, чем отличаются ?
3. где в User Interface я могу увидеть OrderBook сохраненный в исторической базе по инструменту ?
4. И как можно почистить OrderBook из базы если он стал не нужен?
5. Надо ли еще что то сделать, кроме того что добавить MarketDepth в Market Data чтобы запустить симуляцию по OrderBook?

Author:  grinboy [ Mon Jun 25, 2012 1:46 am ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Добрый день.

Просоединяюсь ко всем выше указанным вопросам про OrderBook, прошу разработчиков ответить.

Author:  Alexei Kurov [ Mon Jun 25, 2012 10:14 am ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

1. Верно. Либо использовать вариант метода с параметрами (Instrument, DateTime, BidAsk, OrderBookAction, int, double, int)
2. По смыслу, position и size сложно обьединить:-) Position - глубина в стакане, индекс то есть, начинается от нуля(например, 0 - это лучшие бид или аск). Size - размер бида или аска по соответствующей позиции.
3. Там же где и остальные серии инструмента, контекстное меню на инструменте, View Data. Серия называется MarketDepth.
4. В этом же окошке с сериями инструмента можно почистить серию.
5. Достаточно добавить реквест на MarketDepth

Author:  newDave [ Mon Jun 25, 2012 11:43 am ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Quote:
Position - глубина в стакане
- Я так понял что это глубина каждой конкретной заявки.
Я что то понять не могу зачем глубину писать в базу ? цены же есть. Движок сам организовать стакан с сортировкой по цене не может что ли.
В OrderLog предоставляемом RTS такого параметра нет. Можно его не писать ??

Author:  Alexei Kurov [ Mon Jun 25, 2012 12:15 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Quote:
Я что то понять не могу зачем глубину писать в базу ? цены же есть. Движок сам организовать стакан с сортировкой по цене не может что ли.

Бывают разные модели для операций типа Update и Delete. Некоторые дата вендоры и их АПИ используют цену, другие позицию, при этом не указывая цену. Не стоит так же забывать про вариант, когда стаканы не аггрегированные - там вообще без позиции никуда в любых операциях.
Мы остановились на варианте, когда позиция обязательна, по-крайней мере для update и delete(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

Author:  newDave [ Mon Jun 25, 2012 3:06 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

Quote:
(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

Подумайте. В данных биржи этого нет. Нам невозможно этого сделать, только если самим повторить всю логику заполнения стаканов(т.е. все что у вас уже есть в классе OrderBook) - что не приемлемо. Если даже такое теретически представить, то вероятность расхождения определения номера позиции мной и у вас в OrderBook очень велика.. Мне кажется,чтобы однозначно идентифицировать что конкретно мы хотим обновить/удалить - более правильно использовать идентификатор биржи, который тоже можно писать в базу.

Author:  grinboy [ Mon Jun 25, 2012 3:12 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

подскажите пожалуйста разве разве нельзя закачать пропущенные данные MarketDepth за текущий день?
В списке на закачку его нет есть только Quote.

Возможность закачки таких данных определяется брокером (реализаций адаптера) или это свойство OQ?

Attachments:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 25.18 KiB | Viewed 10570 times ]

Author:  Alexei Kurov [ Mon Jun 25, 2012 3:38 pm ]
Post subject:  Re: Импорт квот из OrderBook

newDave wrote:
Quote:
(на insert, если позиция -1, то наш ордер бук еще пытается сортировать по цене, а на update и delete, будьте добры, укажите)

Подумайте. В данных биржи этого нет. Нам невозможно этого сделать, только если самим повторить всю логику заполнения стаканов(т.е. все что у вас уже есть в классе OrderBook) - что не приемлемо. Если даже такое теретически представить, то вероятность расхождения определения номера позиции мной и у вас в OrderBook очень велика.. Мне кажется,чтобы однозначно идентифицировать что конкретно мы хотим обновить/удалить - более правильно использовать идентификатор биржи, который тоже можно писать в базу.

А что такое идентификатор биржы? Вот в Вашем конкретном случае есть наверно что-то типа order_no, в каких-то случаях некое entry_id бывает, иногда приходится по цене ориентироваться, иногда прямо дается позиция при этом цена вообще не указывается...можно долго продолжать...но самый распространенный вариант - это с указанием позиции для операций update и delete - вот он нами и выбран в качестве ориентира.

Page 1 of 3 All times are UTC + 3 hours
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/